自作の自動売買プログラムでFXを検証する。

1年で100万円が1億円になるのかどうか、
自動売買プログラムでテストしてみました。

世の中には沢山のシステムが出回っています。
インディケーターに矢印が出るようにプログラムしてあります。

例えばMACDや移動平均がシグナルをクロスすれば
矢印で合図するというものです。

誰でも簡単に矢印通りに売買すれば億万長者になるというものがあったとします。
実際に本当なのか？販売者がプログラムを組んだというのならバックテストを見れば一目瞭然です。
バックテストの検証がないものは問題外です。

バックテストの注意点は期間が短いもの、トレード数が少なすぎるものは危ないです。
2年間しかないが結果がいいものだとすると、そのトレンドにあわせて偏ったプログラムをすれば
当然素晴らしい結果になりますが、3年、4年と検証期間を延ばせばマイナスになります。

プログラムはデリケートなもので、期間もそうですがレバレッジの組み合わせも重要です。
レバレッジもただ増やせば良いと言う物ではないということがバックテストをして良くわかりました。

当然システムを見ながらの売買でも利食い、ロスカット値、ロットなど裁量でトレードする手法を
公開しているでしょうからバックテストしてみれば億万長者になるのか
破産するのかが使用する前にある程度わかります。

人気のシステムは少ない利益数ティックをコツコツ取っていくものが多いです。
その理由はきれいな右肩上がりの曲線を描くので当然ですね。

リアルマネーで動かしている人はほとんどいないと思いますが、
条件の良いブローカーが見つかれば面白いと思います。

数ティック狙いなのでスプレッド・手数料が大きなポイントになります。

自作のEAエキスパートアドバイザー作りを始めたのですが苦戦の連続でした。
良く知られている勝てるといわれているロジック、テクニカル手法がことごとく機能しません。

矢印だけを追っていっても勝てないというのが明らかになったのが収穫と言った所でしょうか。

後はエクセルで損益曲線を作っている物もまったく当てになりません。

ところでシステムに任せればカリスマトレーダーを超えることが出来るのか？

一年でどんなパフォーマンスが出来るんだろうとテストを試みました。

試行錯誤を繰り返し、何とか右肩上がりのシステムができバックテストにこぎつけました。

単年度でプラスになるようなシステムが出来たのでレバレッジを組み込んでみると

2007/01/01〜2008/01/01まで

10000ドルが100万円だとすると・・・・16億8千万円　　　

レバレッジあり詳細データ

10000ドルが16803213ドルになっています。グラフを見てみるととんでもない事になっています。

レバレッジ68倍でこんな事になりました。レバレッジを抑えればもっとおとなしいグラフですが
68倍は恐ろしいことになりました。　そしてレバレッジが大きすぎてもこのプログラムでは意味がありませんでした。

このプログラムを改良して納得いくものに仕上げていきます。

経過はまたお知らせします。

スプレッド１銭からの業者を使っているのですが時間帯により２銭以上開くときがあります。
どうにかならないものでしょうか。チャートを見て思わず注文入れてヒヤッとしました。

せめて２銭程度に抑えられないものでしょうか。

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